Прорыв уровней поддержки и сопротивления в Форексе

Trade12

Сама торговая стратегия Форекс была первоначально выложена автором на его сайте gelium.net в статье «Разработка, настройка и оптимизация торговых систем (советников)». Сейчас в таком виде, в каком я ее собираюсь рассмотреть, на сайте ее уже нет. Автор изменил статью, убрав из нее всю конкретику (описание моментов входа и выхода, размеров стопа и профита). И не случайно он это сделал, т.к. торговая стратегия после ее «выхода в свет», не подтвердила свою доходность. Причины этому: сильная оптимизация торговой стратегии, несмотря на особо сложный механизм оптимизации, и отсутствие в ней того самого «преимущества», о котором я так распространяюсь в своем блоге. Но все же, я хотела бы ее рассмотреть, т.к. она была составлена человеком, торгующим на рынке Форекс около 10 лет (судя по возрасту блога) и позиционирующему себя как успешный трейдер (особенно в свете того, что он обучает других трейдеров приемам успешного трейдинга за 300 дол.). С тех пор, как была выложена торговая стратегия, ее логика принципиально не изменилась, а вот вся конкретика осталась только в моем живом журнале в комментах по ссылке . Конечно, когда я ее начала обсуждать, она уже имела небольшой возраст, но в целом я буду рассматривать именно это начало ее создания: 21.12.2009г., т.к. иных сроков уже установить невозможно. Автором данная торговая стратегия не была никак названа, поэтому я ее так и обозвала ‘версия №1′, тем самым открывая цикл статей, посвященный торговым стратегиям прорыва. Судя по описанию ее логики самим автором, данная торговая стратегия Форекс может быть причислена в стратегии прорыва.

Но прежде чем приступить к анализу стратегии хочу порекомендовать Trade12 в черный список свой, которую могли внести некоторые трейдеры. На самом деле Trade12 отличная компания, которая мне понравилась и я с ней постоянно сотрудничаю. На сайте dream-finance.com можно почить объективные отзывы опытных и начинающих трейдеров Trade12 и принять для себя взвешенное решение о сотрудничестве с компанией.

Логика торговой стратегии.

Автор в создании торговых стратегий делает ставку на поиск постоянно повторяющихся закономерностей, другими словами постоянно повторяющихся действий большинства участников рынка Форекс (либо участников, обладающих серьезными капиталами) в тех или иных ситуациях. Понаблюдав за графиками, автор заметил, что иногда уровни поддержки и сопротивления преодолеваются ценой прорывом (т.е. быстрым и безоткатным движением цены после преодоления уровня поддержки и сопротивления). Поразмышляв над тем, какими повторяющимися действиями участников рынка может быть вызван этот прорыв, автор пришел к следующим выводам:

• во-первых, ниже уровней поддержки и сопротивления, как правило, определенная часть участников рынка размещает стопы для открытых позиций;

• во-вторых, часть участников рынка, которая хочет открыть позиции, разместит стоп-приказы на открытие ниже уровней поддержки или выше уровней сопротивления.

Одновременное исполнение приказов одного рода приведет к возникновению повышенного спроса и окажет влияние на цену.

Вот примерно таким образом выглядит найденная автором закономерность:
— уровни поддержки и сопротивления — прорыв
— уровни поддержки и сопротивления — прорыв

Анализ сделок показывает, что система зарабатывает на импульсах цены, которые возникают из-за срабатывания ордеров в момент пробития уровней поддержки/сопротивления. Размеры импульсов небольшие, но достаточные для получения стабильной прибыли.

Забегая наперед, хотелось бы отметить особо, что в представленном авторе скрине выше, прорыв (импульс) начался гораздо раньше, чем цена преодолела экстремумы, рассматриваемые автором. В первом случае сильное движение началось на предыдущем ценовом баре перед баром преодоления экстремума, что позволяет небезосновательно предположить, что прорыв экстремума не был вызван серьезным перераспределением спроса и предложения в момент якобы срабатывания стопов и стоп приказов большинства участников рынка Форекс, а являлся всего лишь продолжением общей тенденции – сильного нисходящего тренда. Во втором случае тоже самое, с той лишь разницей, что импульс восходящего тренда начался за 2 бара до рассматриваемого прорыва. Вот если бы автор предоставил скрины, на которых до преодоления экстремума цена движется неуверенно (туда/сюда, грубо говоря), а в момент преодоления выявленных автором экстремумов она принимает ускорение, тогда данные скрины отвечали бы самой логике торговой стратегии.

Описание торговой стратегии.

В итоге после оптимизации торговой стратегии на девятилетнем периоде исторических данных автор приходит к такому варианту ее формализации:

Пара – GBPUSD

Период – дневной

Стоп-лосс= 66 пунктов (для 4-х значных котировок)

Тейкпрофит = 92 пункта (для 4-х значных котировок)

Вход осуществляется только на пробитие экстремумов, удовлетворяющих следующим условиям:

1. у экстремума, пробитие которого контролируется, 2 бара влево имеют наименьшие экстремальные значения максимумов для покупки, или наибольшие экстремальные значения минимумов для продажи;

2. экстремума, пробитие которого контролируется, 7 баров вправо имеют наименьшие экстремальные значения максимумов для покупки, или наибольшие экстремальные значения минимумов для продажи;

— GBPUSD дневной экстремум на покупку

— GBPUSD дневной экстремум на покупку
— GBPUSD дневной экстремум на продажу
— GBPUSD дневной экстремум на продажу

Почему 7 баров вправо? 7 баров вправо тоже являются итогом оптимизации торговой стратегии и были выявлены посредством использования генетического алгоритма. Но в целом, можно предположить, что автор пытался сформулировать такое правило: в торговой стратегии контролируется пробитие экстремумов, которые достаточно долго не были преодолены ценой (а достаточно долго – это 7 дней).

После определения на дневном графике GBPUSD экстремумов на покупку и/или продажу, выставляется отложенный ордер на преодоление их значений (на прорыв экстремумов) с погрешностью в 2 пункта (т.е к цене покупки прибавляется 2 пункта, а от цены продажи отнимается). Далее ожидается, что сработает: стоп или профит.

Что не так в торговой стратегии?

Ну, во-первых, хотелось бы заметить серьезную оптимизацию торговой стратегии (читайте — подгонку под историческую кривую). На эту мысль меня наводят 2 условия стратегии: 1. семь баров вправо 2. серьезное изменение результативности стратегии при небольшом сдвиге уровня погрешности входа. Во-вторых, хотелось бы отметить несоответствие собственно логики торговой стратегии алгоритму действий трейдера, торгующего по ней.

Начну, пожалуй, с несоответствия логики торговой стратегии алгориму действий трейдера. Итак, автор торговой стратегии полагал, что на выявленных им дневных экстремумах GBPUSD происходит резкое перераспределение спроса и предложения по причине того, что многие участники рынка ставят за ними свои приказы, ограничивающие убытки (стоп-лоссы), а также многие участники рынка наоборот, концентрируют свое внимание на экстремумах, чтобы установить за ними свои отложенные приказы на покупку или продажу в расчете на пробой (уровня, фигуры и т.п.). Одновременное срабатывание ордеров этих 2-х групп участников вызывает резкое перераспределение спроса и предложения, в результате чего рождается импульс — сильное движение в сторону преодоления (прорыва) экстремумов. Однако, сам трейдер, торгующий по данной торговой стратегии, не использует эту логику.

Однако, несмотря на это торговая стратегия предусматривает еще 65 прибыльных входов, в которых цена то пробивала экстремум, то откатывала назад и закреплялась в противоположном прибыльному направлению.

Вот, к примеру, входы:

Но извините, если я, к примеру, на уровне 1.5000 ожидаю сильное движение вверх из-за того, что сработают стопы крупных участников, которые когда-то выставились на продажу и ограничили свои убытки на данном уровне, и сработают стопордера на пробой уровня других крупных участников, что приведет к импульсному движению цены в сторону пробоя, тогда что я ожидаю, когда импульс после преодоления уровня не привел меня к желаемому профиту и цена вернулась и закрепилась ниже данного уровня? Что конкретно должно сработать после этого варианта развития событий? Крупные участники опять должны открыться на продажу и стопы установить на данном уровне (раз я рассматриваю повторный его пробой) и/или другие крупные участники опять должны выставить стопордера на повторный пробой уровня? В этом месте все эти 65 входов противоречат логике стратегии: либо я ожидаю импульс длинной в 92 пункта, либо я ожидаю движение цены туда/сюда, которое характерно абсолютно для любого рынка: как для того, в котором срабатывают крупные стопы, так и для того, в котором они не срабатывают.

Если принять во внимание, что всего сделок на рассматриваемом периоде было 155 (2000-2010), то выходит, что лишь в около 14% сделок действительно наблюдается импульс (прорыв). Но и это не так интересно, как то, что примерно такое же количество сделок сработало не на пробой, а на отскок (т.е. в течение 3-х 5-минутных свечей закрылось в обратном направлении и достигла стопа). С таким же успехом можно считать, что данные дневные экстремумы являются и уровнями пробоя цены и уровнями отскока.

Разница есть только в логике торгового метода, тогда как в самой стратегии ее нет. Таким образом, логика торговой стратегии существует отдельно, торговая стратегия — отдельно: рассчитываем на импульс от срабатывания отложенных приказов, но если импульса нет, то продолжаем торговать, или точнее ждать, что ситуация все же обернется в нашу сторону.

Что касается сильной оптимизации. К примеру, момент установки отложенного ордера на прорыв экстремумов. В стратегии заложено, что отступ о экстремума в данном случае составляет 2 пункта от цены покупки или продажи. Но все мы прекрасно знаем, что есть уровень левел 1 на Форекс. У разных брокеров котировки могут существенно отличаться, особенно во время прорыва. Я решила поэкспериментировать на эту тему, и добавить еще 8 пунктов погрешности к ценам экстремумов. И вот с каким результатом я вышла: 61680 прибыли против 252361 в стандартном варианте. Почему так? Потому что сработало чудо оптимизации: оптимальными были признаны в том числе и входы, закрывшиеся по профиту практически тик в тик. Это означает, что если у Вашего брокера чуть больше расхождения в котировках или чуть больше спред, то результаты торговой стратегии будут отличаться в разы. Другими словами, торговая стратегия (по крайней мере) с таким вариантом крайне неустойчива к различиям в котировках. Наверняка любому будет обидно, что цена не долетела до профита несколько пипсов, и в итоге закрылась по стопу (а перенос в б/у, как и преждевременный выход в стратегии не предусмотрен).

Теперь о семи барах вправо. Надо отметить, что автор никак не объяснил, почему именно 7, а не шесть, не 8 и т.д. Почему большие деньги реагируют именно на экстремум, который не преодолевался 7 дней? Логического объяснения «себе любимому» у автора стратегии не нашлось, в этом вопросе он вдруг полностью положился на генетический алгоритм. И это человек, который пишет, что:

Когда трейдер обретает понимание того, что и при каких условиях делают участники рынка и как это влияет на изменение цен, только тогда появляются основания для формализации правил торговли и началу построения торговой системы.

Промежуточные выводы:

Немного перефразировав автора торговой стратегии, адресую ему его же слова:

«Не имеет значения, в какой области лежит повторяющаяся закономерность…
Если трейдер находит такую закономерность и, главное, понимает ее суть, можно приступать к построению торговой системы. Если такого понимания нет, то лучше не тратить время на создание и тестирование торговой системы. Очень часто… трейдеры следуют прямо противоположным образом. Они не утруждают себя исследованием и пониманием рынка. Вместо этого они вооружаются статистикой, программируют и оптимизируют торговую систему, получают на истории более-менее хорошую виртуальную прибыль и приступают к реальной торговле. Результат в подавляющем числе известных…случаев – потеря депозита. Ошибка…трейдеров заключается в том, что они не рассматривают возможность того, что большинство крупных игроков рынка не используют при принятии решений такой же суп из статистики и оптимизации».

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*