Торговые стратегии Форекс, основанные на прорыве

Самые простые для понимания и наиболее эффективные торговые стратегии Форекс, суть которых сводится на удержании позиции только в случае возникновения прорыва и на быстром выходе из сделки в случае его отсутствия. На Форекс данная техника пришла с акций (как, впрочем, и большинство торговых техник). На акциях в момент прорыва часто образуется характерный гэп, на Форекс же образование гэпа не характерно. Прорыв – это сильное безоткатное движение цены по принципу «ушла и не вернулась». Характеризуется тем, что образуется во время сильного превышения спроса над предложением и наоборот. Подобные торговые стратегии чаще всего берут в основу важные уровни поддержки и сопротивления, прорыв которых и контролируется.

 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ТРЕЙДЕРА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОРГОВЫХ СТРАТЕГИЙ НА ПРОРЫВЕ.

Торговая стратегия порыва предписывает трейдеру четкий и заранее определенный алгоритм действий, независимо от того, занимает ли трейдер позицию до того, как случится прорыв, путем установки стопордера, либо входит по рынку после или вовремя прорыва. Выглядит этот алгоритм следующим образом:

— трейдер предварительно определяет важные уровни поддержки и сопротивления, на прорыв которых он будет ставить, либо после прорыва которых он будет входить в рынок;

— определение уровней поддержки и сопротивления

— трейдер выставляет отложенный ордер на прорыв уровня (возможно, с некой погрешностью, т.е. с отступом от уровня на 2-3 пункта) либо входит по рынку в момент или после прорыва. Стоп лосс обычно устанавливается на предыдущий уровень поддержки и сопротивления;

— трейдер через минимальный промежуток времени после преодоления уровня(либо через заданное количество пунктов) после открытия ордера переносит его в безубыток;

прорыв уровня сопротивления

перенос в безубыток на следующей свече

— трейдер выходит из позиции, если после открытия сделки валюта двигается в сторону стоп-лосса какое-то определенное минимальное время, либо какое-то определенное количество пунктов.

 

ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОРЫВА: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ.

Стратегия прорыва имеет самое главное преимущество, которое заключается в довольно четком алгоритме действий трейдера, сопровождаемом ставкой на «единственно возможный» сценарий развития событий. Традиционные торговые стратегии Форекс, позволяющие различные варианты движения цены после открытия ордера, и активно муссируемые на различных Форекс форумах, резко отличаются от торговых стратегий прорыва. Торгуя по ним трейдер до последнего (буквально до последнего пункта расстояния стопа) надеется, что его вход был верен и ожидает прибыли. У него нет той четкой грани, которая бы хоть как-то сформулировала правило, когда же он уже не прав. Единственным правилом для него является только срабатывание среднестатистического стопа, вычисленного путем подгонки параметров стратегии на исторических данных с целью генерировать максимальную доходность. Вы только вдумайтесь: трейдер верит до последнего пункта стопа, что он прав, допустим, стоп по баю у него на уровне 1.2500, и на значении цены 1.2503 он все еще верит, что вход был верен. В отличие от таких трейдеров, трейдер, торгующий стратегии прорыва, ожидает исключительно сильное и безоткатное движение валюты в сторону открытого ордера, затем быстрый перенос позиции в безубыток, или быстрый выход из позиции в случае, если прорыв не состоялся. Он сосредоточен на поисках моментов в движении цены, которые бы показывали на сильное превышение спроса над предложением и наоборот. И никакой иной вариант развития событий его не устраивает.

Для наглядности сравните алгоритм действий трейдера, торгующего якобы стратегии прорыва по наиболее распространенному на Форекс форумах и сайтах варианту (часто еще называемых не прорывными, а пробойными стратегиям) -1 вариант, и предложенный в данной статье (2 вариант):

Ордер открывается

1 ВАРИАНТ трейдер думает: «вот хорошо, я в рынке!поставлю среднестатистический стоп и буду ждать либо стопа либо профита»

2 ВАРИАНТ трейдер думает: «вот хорошо, я в рынке! поставлю стоп на последнем уровне естественной поддержки (на всякий случай, вдруг свет вырубят или произойдет слишком резкий скачек). Сейчас нужно быть внимательным — если цена опустится на (к примеру) на 5 пунктов, значит, я не прав и выхожу из позиции цена идет в сторону, противоположную открытому ордеру:

1 ВАРИАНТ трейдер думает: «но ничего, по истории в среднем откат составлял 50 пунктов после преодоления уровня. Надеюсь, в этот раз история повторится».Трейдер начинает нервничать, т.к. его стратегия основана на том, что было раньше (на статистике), и подсознательно он понимает, что история такая вещь, которая не обязана повторяться в будущем.

2 ВАРИАНТ трейдер думает: «я не прав, прорыва нет. Я выхожу из сделки с небольшим убытком. У меня их много, но зато их с лихвой окупает профит, который я удерживаю, когда поймаю действительно прорыв.» цена закрывает ордер по стопу

1 ВАРИАНТ трейдер думает: «вот черт! Это уже 5 подряд убыток. По истории было максимум 3 подряд убытка. Неужели и эта стратегия ни к черту. Надо переоптимизировать ее еще раз».
2 ВАРИАНТ трейдер думает: «Хорошо, что я вышел сразу. Рынок изменился: раньше эти уровни хорошо работали, теперь срабатывают редко. Нужно подумать над этим»
цена закрывает ордер по стопу, после чего доходит до уровня тейкпрофита:

1 ВАРИАНТ трейдер думает: «вот черт! Нужно было поставить стоп дальше: буквально на 10 пунктов, или лучше вообще без стопа, зачем его ставить, если я в большинстве случаев прав со своими прогнозами?

2 ВАРИАНТ трейдер думает: «да, валюта все же дошла до предполагаемого профита. Было бы неплохо его получить. Но это был не прорыв: валюта откатила на 60 пунктов, а потом достигла профита — такие колебания на рынке каждый день. Все движения невозможно словить!»

Как видите, у трейдера, торгующего по торговой стратегии первого варианта, всегда целая куча сценариев: валюта может пройти энное количество пунктов в направлении ордера, потом опуститься ниже него, пробежаться в убытке (возможно, закрыться по стопу), потом снова вернуться и, возможно, достигнуть профита. При этом заметьте, что трейдер не торгует прорывы — он торгует обычные движения, которые каждый день случаются на рынке (подробнее о психологической модели поведения «маятник»). Во всяком случае, пойманное им движение (если он сумеет получить профит по нему) ничем не отличается от обычных колебаний на рынке туда-сюда, тогда как прорыв имеет резкие отличия от последних.

Недостатком торгового метода является невысокий процент прибыльных входов, отягощенный относительно большим спредом при торговле на Форекс, часто расширяемым в момент прорыва. Торговые стратегии, основанные на таком методе, являются прибыльными именно за счет серьезного преобладания величины тейкпрофита над величиной стопа. Т.к. большое количество стопов имеют небольшой размер, то они довольно легко переносятся психологически. При этом практически каждый день на Форексе образуются прорывы, способные компенсировать полученные убытки.

Для торговых стратегий по торговому методу, описанному выше, можно порекомендовать как можно более волотильные торговые инструменты.

 

ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОРЫВА, ПРИМЕНИМЫЕ К ФОРЕКС, ОСНОВАННЫЕ НА ПРОРЫВЕ:

— торговля Крюками Росса;
— вариант торговой стратегии на прорыве точки 2 паттерна 1-2-3;
торговые стратегии, основанные на прорыве стопов (т.н. «охота за стопами).

Be the first to comment

Leave a Reply

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*